从深交所获悉,深市债券做市业务首月平稳有序运行。数据显示,首批做市商合计申报约90只做市债券,其托管规模占深市债券总托管量的比例约为6%,在债券品种和规模上实现合理覆盖;做市商为做市券提供了集中持续的报价支持,日均报价超2.7万笔,其中10家主做市商针对基准做市债券的报价笔数占比超99%,较做市启动前增加数百倍,债券报价活跃度显著提升;此外,首月做市券日均成交金额近8亿元,较做市启动前增长34%,占现券日均成交量的比例达到8%。做市利率债日均成交金额较启动前数倍增长,其中做市商参与的成交占比约七成;数据还显示,做市券报价价差明显收窄,利率债部分报价价差收敛至0.001元,做市券成交价格较相应估值偏离度的均值较做市启动前收窄0.07%至0.03%,反映报价价差及成交价格偏离度均呈现收敛趋势,定价效率有所提升。
文章为互联网资源,版权归原作者所有,发布者:ChatGPT,转转请注明出处:https://www.fangxiaofeng.com/hydt/3639.html